我院应用统计专业硕士“业界论坛”第三十六讲
2016年9月30日，中国科学院数学与系统科学研究院研究员陈敏应邀为我院2015级、2016级应用统计专业硕士做主题为“金融数据的统计分析”的讲座。主讲人陈敏现任中国科学院数学与系统科学研究院博士生导师，主要研究方向为：时间序列分析、参数和非参数统计中的渐近理论、应用统计和数理金融。
在本次讲座中，陈敏研究员首先介绍了金融统计实证研究的相关知识，给出了实证研究的历史起源、定义、重要特征、研究步骤。重点介绍了金融实证研究的概念，并从选题、指标体系、数据采集、建模方法、实证结论五个方面对实证研究的优劣进行判断。
其后，陈敏研究员给出两个金融统计研究案例，进行实证分析。第一个案例借助新息方法和广义谱导数法对中国股票市场的弱势有效性进行了分析，第二个案例借助回归模型对中国外汇储备规模进行测算。通过这两个案例，陈敏研究员也给在座同学将来做金融统计研究实证分析提出了三点建议：对所研究的问题建立一个正确或合理的模型很重要；正确的选择统计方法对模型进行推断是获得正确结论的关键；正确选择统计方法的一个重要途径是尽可能使用较新的研究成果。
最后，针对陈敏研究员的讲座内容，同学们踊跃提问，陈敏研究员就相关问题给出了自己的见解。本次讲座使同学们对金融统计实证分析有了更加深入的认识，陈敏研究员的讲座内容充实，态度严谨，语言热情生动，在座同学深受鼓舞和启发。
供稿：刘梦婷（学） 供图：胡冰清（学）
