姓 名：宋馨雨
职 称：副研究员
研究方向：高频数据的统计建模与推断，高维矩阵分析，量子计算的统计模拟
教授课程：高频数据与量化交易
E - mail：song.xinyu@mail.shufe.edu.cn；
电话：021-65901238
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目来源 | 起止时间 | 项目经费 |
1 | 复杂金融数据的统计建模与推断 | 72103118 | 国家自然科学基金青年项目 | 24万 | |
2 | 基于网络结构的复杂数据统计方法及其在数量金融和智慧医疗领域的应用 | 21PJC056 | 上海市浦江人才计划 | 50万 | |
3 | 基于Nowcasting模型的上海GDP增速即时预测研究 | 2023-Z-U05 | 上海市人民政府发展研究中心课题 | 12万 |
2008年9月-2012年5月 威斯康星大学麦迪逊分校 理学学士
2012年9月-2017年12月 威斯康星大学麦迪逊分校 哲学博士（统计专业）
2021年9月至今 上海财经大学 副研究员
2018年2月-至今 上海财经大学 助理研究员
2018年12月-2019年12月 威斯康星大学麦迪逊分校 访问学者
研究成果
1. 宋馨雨，邓媛元，周勇，苑慧玲（2025）多元GARCH-Ito模型及其在高维波动率矩阵预测中的应用。中国管理科学，已接收。
2. Gu, C., Huang, M., Song, X., and Wang, X. (2025) Kernel density estimation in metric spaces. Scandinavian Journal of Statistics, 52(2), 1018-1057.
3. Kim, D., Oh, M., Song, X., and Wang, Y. (2024). Factor overnight GARCH-Ito models. Journal of Financial Econometrics, 22, 1209-1235.
4. Kim, D., Song, X., and Wang, Y. (2022). Unified Discrete-time factor stochastic volatility and continuous-time Ito models for combining inference based on low-frequency and high-frequency. Journal of Multivariate Analysis, 192, 105091.
5. Song, X., Kim, D., Yuan, H., Cui, X., Lu, Z., Zhou, Y., ＆ Wang, Y. (2021). Volatility analysis with realized GARCH-Ito models. Journal of Econometrics, 222, 393-410.
6. Cai, T., Kim, D., Song, X., and Wang, Y. (2021). Optimal sparse eigenspace and low-rank density matrix estimation for quantum systems. Journal of Statistical Planning and Inference, 213, 50-71.
7. Wang, Y., ＆ Song, X. (2020). Quantum Science and Quantum Technology. Statistical Science, 35(1), 51-74.
8. Song, X., ＆ Wang, Y. (2020). GARCH quasi-likelihood ratios for SV model and the diffusion limit. Statistics ＆ Probability Letters, 165, 108817.
9. Song, X., ＆ Wang, Y. (2017). Quasi-Monte Carlo simulation of Brownian sheet with application to option pricing. Statistical Theory and Related Fields, 1(1), 82-91.
