卞世博

发布者：严继臧发布时间：2019-04-01浏览次数：20448

姓　　名：卞世博
职　　称：教授

研究方向：公司金融与金融工程

教授课程：数量金融、金融建模、金融风险管理

E - mail：bian.shibo@mail.shufe.edu.cn；

电话：65902440

研究项目

序号	项目名称	项目编号	项目来源	起止时间	项目经费
1	条件在险资本风险约束下的信用债券最优动态投资策略	71301105	国家自然科学基金青年项目	2014-2016	19万
2	业绩说明会、管理层—投资者互动质量与市场反应	2021BGL004	上海市社科一般项目	2021-2024	8万
3	互动式信息披露中管理层“答非所问”的信息含量和经济后果研究	24BGL093	国家社会科学基金一般项目	2024-2027	20万

研究领域

金融工程、公司金融

教育经历

2000.9-2004.6

中南财经政法大学经济学院，经济学专业，学士

2004.9-2006.6

中南财经政法大学经济学院，经济学专业，硕士

2008.9-2012.6

上海交通大学安泰经济与管理学院，金融学专业，博士

工作经历

2016.7- 上海财经大学

研究成果

[21] X. Wang, L. Li, S. Bian*, Irrelevant Answers in Customers' Earnings Communication Conferences and Suppliers' Cash Holdings, Journal of Financial Stability, 2024, 75: 101346.

[20] S. Bian, I. Hasan, X. Wang*, Z. Yan, Do markets value manager‑investor interaction quality? Evidence from IPO returns, Review of Quantitative Finance and Accounting, 2024, 63: 599-632.

[19] X. Wang, S. Bian^*, C. Wu, Spillover effects within supply chains: Evidence from Chinese-listed firms, Journal of International Financial Management & Accounting, 2023, 34(3): 594-632.

[18] 卞世博、陈曜（学）、管之凡（学）、周金花，高质量的互动可以提高股票价格信息效率吗？基于“上证e互动”的研究. 《会计研究》，第4期，749-772页，2023。

[17] 卞世博、陈曜（学）、汪训孝，高质量的互动可以提高股票市场定价效率吗？基于“上证e互动”的研究. 《经济学（季刊）》，第22卷，第3期，749-772页，2022。

[16] S. Bian, D. Jia, R. Li, W. Sun, Z. Yan, Y. Zheng, Can management tone predict IPO performance? – Evidence from mandatory online roadshows in China, Pacific-Basin Finance Journal, 2021, 68: 101588.

[15] 卞世博、管之凡（学）、阎志鹏，答非所问与市场反应：基于上市公司年度业绩说明会的研究，管理科学学报，第24卷，第4期，109-126页，2021。

[14] 卞世博、贾德奎、阎志鹏，招股说明书负面语调与IPO表现，系统管理学报，第29卷，第6期，1025-1033页，2020。

[13] D. Jia, R. Li, S. Bian, C. Gan, Financial Planning Ability, Risk Perception and Household Portfolio Choice, Emerging Markets Finance and Trade, 2021,57: 2153–2175.

[12] 卞世博、阎志鹏，“答非所问”与IPO 市场表现——来自网上路演期间的经验证据，财经研究，第40卷，第1期，49-63页，2020。

[11] S. Bian, W. Liu, D. Zhang, The sovereign credit and the limited foreign exchange outflow and the liquidity management of foreign exchange reserves, Journal of the Operational Research Society, 2019, 70(5): 867–871.

[10] 卞世博、张熠、周金花，非自融资策略下信用债券的最优投资策略：以DC型企业年金为例，管理工程学报，第31卷，第2期，194-199页，2017。

[9] 卞世博、张熠，开放式信用债券型基金的最优投资策略，系统管理学报，第25卷，第6期，1025-1030页，2016。

[8] S. Bian, J. Cicon, Y. Zhang, Optimal asset management for DC pension funds with default risk, Journal of Risk, 2016, 19(1): 63–76.

[7] S. Bian, H. Liu, Optimal investment with a corporate bond, Mathematical and Computer Modelling, 2013, 58(9-10): 1615-1624.

[6] 卞世博、刘海龙，背景风险下养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换-对偶解法，管理工程学报，第27卷，第3期，145-149页，2013。

[5] 卞世博、刘海龙，违约相关性下包含信用债券的最优投资组合，系统工程理论与实践，第33卷，第3期，569-576页，2013。

[4] 卞世博、刘海龙，市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置，管理工程学报，第27卷，第1期，160-165页，2013。

[3] 卞世博、刘海龙、张晓阳，信用债券的最优投资策略，系统工程理论与实践，第32卷，第12期，2611-2618页，2012。

[2] 卞世博、刘海龙、张晓阳，信用债券型基金的最优资产配置策略，系统管理学报，第21卷，第5期，596-601页，2012。

[1] 卞世博、刘海龙，存在违约风险时的最优资产组合，管理工程学报，第26卷，第3期，28-33页，2012。