职 称：教授
研究方向：行为金融，风险管理，动态投资组合，金融计量
教授课程：金融风险管理，运筹学，计算与优化，优化方法及其应用
E - mail：cui.xiangyu@mail.shufe.edu.cn；电话：021-65904311
研究项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 项目经费 |
1 | 基于多模态信息和行为分析的金融服务研究 | 国家自然科学基金重点项目 | 2026.1-2030.12 | 140万元 |
2 | 复杂数据环境下的投资组合选择和资产定价研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2022.1-2025.12 | 48万元 |
3 | 基于期权信息的预测与投资组合选择研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.1-2020.12 | 49.3万元 |
4 | 均值风险动态投资组合模型中时间一致性问题的理论和实证研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 2013.1-2015.12 | 22万元 |
5 | 复杂数据环境下的金融预测和决策系统研究 | 上海财经大学青年创新团队 | 2020.1-2025.3 | 50万元 |
6 | 信用及投资风险管理的理论方法与实证研究 | 上海市浦江人才计划 | 2012.10-2014.9 | 30万元 |
行为金融：主要关注金融市场投资者非理性行为的成因，及其在其个体决策和宏观市场中的影响。
数量金融：主要关注衍生产品定价的特点，及其交易对股票市场的影响。
风险管理：主要关注包含衍生产品的投资组合和风险管理。
2025.7-至今，上海财经大学，滴水湖高级金融学院，双聘教授
2025.7-至今，上海财经大学，统计与数据科学学院，教授(with tenure)
2023.7-2025.7，上海财经大学，滴水湖高级金融学院，双聘副教授
2017.7-2025.7，上海财经大学，统计与管理学院，副教授(with tenure)
2015.7-2017.7，上海财经大学，统计与管理学院，副教授(without tenure)
2011.7-2015.7，上海财经大学，统计与管理学院，助理教授
2010.7-2011.7，香港中文大学，系统工程与工程管理系，博士后研究员
SELECTED JOURNAL PUBLICATIONS
1. Decision Making Under Cumulative Prospect Theory: An Alternating Direction Method of Multipliers. (with Rujun Jiang, Yun Shi, Rufeng Xiao and Yifan Yan) INFORMS Journal on Computing 37(4), 2024, 856-873. UTD24
2. Beta and Coskewness Pricing: Perspective from Probability Weighting. (with Xunyu Zhou and Yun Shi) Operations Research, 71(2), 2023, 776-790. UTD24
3. Work More Tomorrow: Resolving Present Bias in Project Management. (with Yun Shi and Nicholas G. Hall) Operations Research, 71(1), 2023, 314-340. UTD24
4. Dynamic Trading with Reference Point Adaptation and Loss Aversion. (with Duan Li, Yun Shi, and Jing Yao)Operations Research, 63(4), 2015, 789-806. UTD24
5. Limited Attention Allocation in a Stochastic Linear Quadratic System with Multiplicative Noise. (with Jianjun Gao, Lingjie Kong and Yun Shi) IEEE Transactions on Automatic Control 69(12), 2024, 8798-8803.
6. Unified Framework of Mean-Field Formulations for Optimal Multi-period Mean-Variance Portfolio Selection (with Xun Li and Duan Li) IEEE Transactions on Automatic Control, (regular paper) 59, 2014, 1833-1844.
7. Volatility analysis with realized GARCH-Itô models. (with Xinyu Song, Donggyu Kim, Huiling Yuan, Zhiping Lu, Yong Zhou and Yazhen Wang) Journal of Econometrics, 222(1), 2021, 393-410.
8. Mean-variance policy for discrete-time cone constrained markets: Time consistency in efficiency and minimum-variance signed supermartingale measure (with Duan Li and Xun Li), Mathematical Finance, 27(2), 2017, 471-504.
9. Better Than Dynamic Mean-Variance: Time Inconsistency and Free Cash Flow Stream (with Duan Li, Shouyang Wang and Shushang Zhu) Mathematical Finance, 22, 2012, 345-378.
2020年，《金融风险管理》获得上海市一流本科线上线下混合课程
2019年，上海市青年拔尖人才
2016年，《Optimal multi-period mean-variance policy under no-shorting constraint》获得第二十三届中振科研基金优秀论文奖。
2015，《Dynamic Trading with Reference Point Adaptation and Loss Aversion》获得第二十二届中振科研基金优秀论文奖。
2015，上海财经大学首届青年教师教学竞赛经济学、管理学组二等奖；决赛三等奖。
2012年，上海市浦江人才
管理科学与工程学会理事，金融计量与风险管理分会秘书长。上海财经大学九三学社委员会委员。担任《Operations Research》，《Mathematical Finance》，《Journal of Economic Dynamics & Control》，《European Journal of Operational Research》，《Journal of the Operational Research Society》等国际期刊的审稿人。担任《应用数学学报》，《数理统计与管理》，《应用概率统计》等中文期刊的审稿人。
