2024年10月22日下午，我院特邀海通期货风险管理部负责人吴家晟先生，举办了主题为《证券期货行业全面风险管理》的业界论坛，吸引了众多师生参与，旨在深化大家对风险管理的理解与实践，特别是在当前复杂多变的市场环境中。
论坛伊始，吴先生首先向与会者介绍了风险管理的基本概念，定义了风险为未来可能发生的损失或不利结果。他强调，在当今金融市场中，风险管理的重要性不言而喻。吴先生将风险细分为六大类：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险和声誉风险。通过结合实际案例，他生动地阐释了每种风险的特征及其对企业的潜在影响，使同学们对风险的多样性和复杂性有了更深刻的认识。
接下来，吴先生探讨了不同业务类型与风险类型之间的关系，指出各类业务面临着特有的风险。他强调，制定针对性风险管理措施的必要性，以确保企业在应对不同风险时能够形成有效的应对策略。这一部分内容引发了与会同学的热烈讨论，大家纷纷表示在实际工作中如何识别和管理这些风险是一个值得深入研究的话题。
在讲解债券信用风险管理框架时，吴先生将其分为投前、投中和投后三个阶段，涵盖了内部评级体系建设、出入库管理与集中度管理，以及持续的市场数据跟踪和定期评级更新。他强调，企业只有通过系统化的管理措施，才能及时调整风险管理策略，从而降低潜在损失。吴先生还详细解析了市场风险的核心指标，特别是一些常用符号的含义及其在对冲策略中的应用。他指出，了解这些指标对于风险管理人员而言至关重要，因为它们能够帮助企业评估市场波动带来的风险，并制定相应的对策。此外，他提醒同学们重视其他主要市场风险指标，以便在未来职业生涯中不断提升自己的专业知识。
在讨论市场风险限额设置时，吴先生提出了多个考虑因素，包括公司的风险承受能力、市场波动率、流动性状况、市场环境及宏观经济因素。他强调，合理的限额设置能够有效控制风险，确保企业的稳健运营。同时，他特别提到声誉风险的概念及其产生原因，呼吁企业采取有效措施预防和应对声誉风险，以维护品牌形象和社会责任。关于合规风险与法律风险，吴先生进行了细致的讲解，指出企业需建立健全的合规管理体系，以应对相关风险。他强调，合规管理不仅是法律的要求，更是企业可持续发展的基石。
最后，吴先生总结了风险管理人才所需的基本素养和专业知识，强调诚信守法、敏锐的洞察力、强大的抗压能力、持续学习能力、良好的沟通技巧及团队合作精神是风险管理人才的基本素养。同时，他还提到数据分析、编程和优秀写作能力等职业技能的重要性，鼓励同学们在学习过程中注重这些能力的培养。
在提问环节，同学们积极参与，围绕人工智能与金融科技在风险管理中的应用、金融行业与其他行业中风险管理的差异等问题进行了深入探讨。吴先生对此进行了细致而耐心的解答，帮助同学们澄清了许多疑惑。此次业界论坛不仅丰富了同学们对风险定义、风险种类及风险管理行业的认识，也为未来的职业发展提供了宝贵的指导和启示，令同学们受益匪浅。
供稿人：胡海波、杨若琦、柏子杰
供图人：徐梓诺
